Der IWM Options Trading Bot ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das auf Volatilitäts-basiertem Options-Trading spezialisiert ist. Der Bot handelt ausschließlich Optionen auf den iShares Russell 2000 ETF (IWM) und nutzt dabei eine ausgeklügelte 3-Phasen-Strategie, die sich dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen anpasst.
IV Percentile < 30%
Bei niedriger impliziter Volatilität erwartet der Bot eine Expansion:
IV Percentile 30-70%
Nicht-direktionale Strategien im mittleren Bereich:
IV Percentile > 70%
Premium-Sammlung bei hoher Volatilität:
Der Bot nutzt die Interactive Brokers TWS API für komplette Automatisierung - von der Marktdatenabfrage bis zur Orderausführung. Keine manuellen Eingriffe erforderlich.
| Komponente | Funktion | Frequenz |
|---|---|---|
| Marktdaten-Feed | Real-time IWM Kurse, Volumen, VIX | Kontinuierlich |
| Options-Chain Abruf | Alle verfügbaren Strikes & Expiries | Bei Signal-Trigger |
| Greeks-Berechnung | Delta, Gamma, Theta, Vega live | Real-time |
| Order-Execution | Multi-Leg Orders, OCA Groups | Sofortig bei Entry/Exit |
| Position Monitoring | P&L Tracking, Risk-Überwachung | Real-time |
| Account-Status | Kaufkraft, Positionen, Risiko | Kontinuierlich |
| Kategorie | Indikator | Parameter | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Moving Averages | SMA 10/20/50/100/200 | Simple Moving Average | Trend-Identifikation |
| EMA 9/21 | Exponential Moving Average | Reaktive Trend-Analyse | |
| Golden Cross | SMA 50 > SMA 200 | Bullish Long-Term Signal | |
| Death Cross | SMA 50 < SMA 200 | Bearish Long-Term Signal | |
| Price vs MA | % Abstand zu MAs | Überkauft/Überverkauft | |
| MA Alignment | Reihenfolge der MAs | Trend-Stärke | |
| VWAP | Volume Weighted Average | Institutionelle Levels | |
| Volatilität | Bollinger Bands | 20 Perioden, 2 StdDev | Squeeze/Expansion Detection |
| BB Width Percentile | 6-Monats Vergleich | Squeeze Quantifizierung | |
| Walking the Bands | 5-Tage Proximity | Trend-Persistenz | |
| ATR (Average True Range) | 14 Perioden | Volatilitäts-Messung | |
| Momentum | RSI | 14 Perioden | Überkauft/Überverkauft |
| RSI Divergence | 20-Perioden Analyse | Momentum-Schwäche | |
| Stochastic %K/%D | 14/3 Perioden | Oszillator-Signale | |
| ADX | 14 Perioden | Trend-Stärke Messung | |
| Trend & Timing | MACD Line | EMA 12-26 | Momentum-Richtung |
| MACD Signal | EMA 9 von MACD | Entry/Exit Timing | |
| MACD Histogram | MACD - Signal | Momentum-Acceleration | |
| MACD Crossovers | Bullish/Bearish | Timing-Signale |
| Regime | Bedingungen | Bot-Verhalten |
|---|---|---|
| STRONG_BULL | Preis > MA20 > MA50, steigende MAs | Aggressive Long-Volatility Strategien |
| BULL | Preis > MA20 und MA50 | Bullish Bias Strategien |
| NEUTRAL | Gemischte MA-Signale | Range-bound Strategien |
| BEAR | Preis < MA20 und MA50 | Bearish Bias Strategien |
| STRONG_BEAR | Preis < MA20 < MA50, fallende MAs | Defensive/Short-Volatility |
Der Bot berechnet einen Gesamt-Score von 0-100 Punkten. Ein Trade wird nur bei einem Score ≥ 75 initiiert. Dies stellt sicher, dass multiple Faktoren für einen Trade sprechen.
| Strategie | Strike-Auswahl | DTE | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Long Straddle | ATM (Delta ~0.50/-0.50) | 28-35 Tage | Identische Strikes, maximale Gamma-Exposition |
| Long Strangle | Call: 0.30 Delta, Put: -0.30 Delta | 21-28 Tage | OTM Strikes, breitere Gewinnzone |
| Calendar Spread | ATM (Delta ~0.50) | Front: 7-14, Back: 35-45 | Volatilitäts-Termstruktur nutzen |
| Strategie | Strike-Auswahl | DTE | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Iron Condor | Short: ±0.20 Delta, Long: ±0.10 Delta | 21-35 Tage | Symmetrische OTM Strikes, Theta-Sammlung |
| Butterfly | ATM/±1 Strike | 14-28 Tage | Engere Gewinnzone, höheres Profit-Potenzial |
| Bull Put Spread | Short: -0.25 Delta, Long: -0.15 Delta | 21-35 Tage | Bullisher Bias, Put-Seite |
| Bear Call Spread | Short: 0.25 Delta, Long: 0.15 Delta | 21-35 Tage | Bearisher Bias, Call-Seite |
| Strategie | Strike-Auswahl | DTE | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Short Straddle | ATM (Delta ~0.50/-0.50) | 14-21 Tage | Maximaler Theta-Decay, hohes Risiko |
| Short Strangle | Call: 0.25 Delta, Put: -0.25 Delta | 14-28 Tage | OTM Premium-Sammlung, breitere Verlustzone |
| Parameter | Wert | Begründung |
|---|---|---|
| Handelszeiten | 10:00-16:00 ET | Vermeidung von Spread-Extremen |
| Ordertyp | Aggressive Preisstellung (Ask-Preis) | Schnelle Fills gewährleisten |
| Fallback | Market Order nach 3 Sekunden | Execution-Sicherheit |
| Liquidität | Min. Open Interest: 100 | Handelbarkeit gewährleisten |
| Risiko-Parameter | Limit | Methode |
|---|---|---|
| Max. Risiko pro Trade | 2% des Kapitals | Kelly-Kriterium Positionierung |
| Max. offene Positionen | 5 gleichzeitig | Diversifikation |
| Take Profit | 50% max. Gewinn | OCA (One-Cancels-All) Orders |
| Stop Loss | 200% erhaltenes Premium | Automatische Exit-Orders |
| Tägliches Trade-Limit | 3 Trades | Übertrading-Schutz |
Konsistente Renditen durch systematische Volatilitäts-Arbitrage bei kontrolliertem Risiko. Die vollautomatische Ausführung eliminiert emotionale Entscheidungen und gewährleistet diszipliniertes Trading rund um die Uhr.